Procesos de Ornstein-Uhlembeck dependientes del tiempo
Éditorial: Jaén : Universidad de Jaén, 2001
ISBN: 84-8439-080-2
Année de publication: 2001
Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (26. 2001. Úbeda)
Type: Communication dans un congrès
Résumé
Consideremos procesos de Ornstein-Uhlenbeck, cuyos momentos son funciones arbitrarias dependientes del tiempo, asi como su integral. Para tales procesos se estudia la densidad condicionada, sus propiedades de continuidad, diferenciabilidad en sentidos muestral y media cuadrática, así como el índice de Holder. Se determinarán condiciones a imponer sobre la distribución inicial para que el proceso sea estacionario en función de ciertas normas.