Portfolio risk assessment under dynamic (Equi)correlation and semi-nonparametric estimation: An application to cryptocurrencies

  1. Jiménez, I.
  2. Mora-Valencia, A.
  3. Ñíguez, T.-M.
  4. Perote, J.
Revista:
Mathematics

ISSN: 2227-7390

Any de publicació: 2020

Volum: 8

Número: 12

Pàgines: 1-24

Tipus: Article

DOI: 10.3390/MATH8122110 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor
Font de les dades: Scopus