Procesos de renovación compuestos con deriva y correlación

Abstract

Se estudian los procesos estocásticos de renovación compuestos con deriva. Como estudio preliminar se estudian los procesos de renovación, en particular el proceso de conteo renovado, deduciendo los resultados clásicos, y los procesos de renovación compuestos. En el estudio de los procesos de renovación con deriva se estudia la ley de probabilidad del proceso y se efectúa un estudio en profundidad del tiempo de escape de un cierto intervalo dado, y de la probabilidad de escape de dicho intervalo, solucionando las ecuaciones integrales obtenidas en algunos casos. En el caso de correlación entre los tiempos de espera y los saltos se efectúa un estudio introductorio deduciendo las ecuaciones integrales tanto para el tiempo medio de escape como para la probabilidad de escape.