The Ornstein-Uhlenbeck process to model the deposit volume of non-maturing assets in Colombia

  1. JUAN F. RENDÓN 1
  2. ALFREDO TRESPALACIOS 1
  3. DIANA PACHECO 1
  1. 1 Instituto Tecnológico Metropolitano
    info

    Instituto Tecnológico Metropolitano

    Medellín, Colombia

    ROR https://ror.org/03zb5p722

Revista:
Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA

ISSN: 1575-605X

Año de publicación: 2020

Volumen: 21

Número: 2

Páginas: 105-117

Tipo: Artículo

DOI: 10.24309/RECTA.2020.21.2.02 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

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Resumen

La comprensión precisa de los factores de riesgo de las diferentes instituciones de depósito es la clave para su operación sostenible. En este documento, analizamos dos enfoques estocásticos para modelar activos sin fechas de maduración (NMA) empleando un proceso Ornstein-Uhlenbeck que puede usarse para la evaluación del riesgo de liquidez e interés de las cuentas de depósitos a la vista en los bancos. Detallamos las especificaciones, los parámetros y los resultados de la simulación de los modelos. Además, examinamos los patrones regulares, a lo largo del año, del comportamiento del volumen de depósitos en cuentas de depósitos a la vista en Colombia, en concordancia con los resultados de otros investigadores en diferentes países. Finalmente, encontramos que se debe incorporar un término de tendencia en el modelo para capturar el crecimiento de la serie.

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Fuente de los datos: Dialnet