Javier
Perote Peña
Catedrático de Universidad
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Banco de España
Madrid, EspañaPublicacions en col·laboració amb investigadors/es de Banco de España (3)
2016
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Multivariate moments expansion density: Application of the dynamic equicorrelation model
Journal of Banking and Finance, Vol. 72, pp. S216-S232
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Multivariate moments expansion density: application of the dynamic equicorrelation model
Documentos de trabajo - Banco de España
2015
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Higher-order risk preferences, constant relative risk aversion and the optimal portfolio allocation
Documentos de trabajo - Banco de España