Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo
- Francisco Javier Villarroel Rodríguez Director
- Julia Prada Blanco Director
Defence university: Universidad de Salamanca
Fecha de defensa: 30 September 2002
- Domingo Morales González Chair
- María Jesús Rivas López Secretary
- Francisco José Cano Sevilla Committee member
- Juan Manuel Rodríguez Díaz Committee member
- Jesús Vigo-Aguiar Committee member
Type: Thesis
Abstract
Dado un proceso de Wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de Ornstein-Uhlenbeck (O-U) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de Itô Para estos procesos determinamos: * Propiedades de continuidad y diferenciabilidad e índice Holder en sentidos muestral y media cuadrática, * Distribución conjunta del proceso vectorial. * Condiciones suficientes y necesarias de representabilidad del Proceso OU en términos de una martingala local. * Condiciones para que el proceso sea estacionario. * Condiciones suficientes de existencia de distribuciones límite. * Condiciones suficientes para que la medida sea light. * Desarrollo ortogonal de Karhuman-Loeve.