Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo
- Francisco Javier Villarroel Rodríguez Director
- Julia Prada Blanco Director
Universidade de defensa: Universidad de Salamanca
Fecha de defensa: 30 de setembro de 2002
- Domingo Morales González Presidente/a
- María Jesús Rivas López Secretaria
- Francisco José Cano Sevilla Vogal
- Juan Manuel Rodríguez Díaz Vogal
- Jesús Vigo-Aguiar Vogal
Tipo: Tese
Resumo
Dado un proceso de Wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de Ornstein-Uhlenbeck (O-U) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de Itô Para estos procesos determinamos: * Propiedades de continuidad y diferenciabilidad e índice Holder en sentidos muestral y media cuadrática, * Distribución conjunta del proceso vectorial. * Condiciones suficientes y necesarias de representabilidad del Proceso OU en términos de una martingala local. * Condiciones para que el proceso sea estacionario. * Condiciones suficientes de existencia de distribuciones límite. * Condiciones suficientes para que la medida sea light. * Desarrollo ortogonal de Karhuman-Loeve.