Backtesting expected shortfall for world stock index ETFs with extreme value theory and Gram–Charlier mixtures

  1. Molina-Muñoz, E.
  2. Mora-Valencia, A.
  3. Perote, J.
Revista:
International Journal of Finance and Economics

ISSN: 1099-1158,  1076-9307

Any de publicació: 2021

Volum: 26

Número: 3

Pàgines: 4163-4189

Tipus: Article

DOI: 10.1002/IJFE.2009 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus