Backtesting expected shortfall for world stock index ETFs with extreme value theory and Gram–Charlier mixtures

  1. Molina-Muñoz, E.
  2. Mora-Valencia, A.
  3. Perote, J.
Zeitschrift:
International Journal of Finance and Economics

ISSN: 1099-1158,  1076-9307

Datum der Publikation: 2021

Ausgabe: 26

Nummer: 3

Seiten: 4163-4189

Art: Artikel

DOI: 10.1002/IJFE.2009 GOOGLE SCHOLAR
Datenquelle: Scopus