Modified variance incorporating high-order moments in risk measure with Gram-Charlier returns
- León-Camacho, B.
- Mora-Valencia, A.
- Perote, J.
ISSN: 1547-2701, 0013-791X
Any de publicació: 2022
Volum: 67
Número: 3
Pàgines: 218-233
Tipus: Article
ISSN: 1547-2701, 0013-791X
Any de publicació: 2022
Volum: 67
Número: 3
Pàgines: 218-233
Tipus: Article