Modified variance incorporating high-order moments in risk measure with Gram-Charlier returns

  1. León-Camacho, B.
  2. Mora-Valencia, A.
  3. Perote, J.
Zeitschrift:
Engineering Economist

ISSN: 1547-2701,  0013-791X

Datum der Publikation: 2022

Ausgabe: 67

Nummer: 3

Seiten: 218-233

Art: Artikel

DOI: 10.1080/0013791X.2022.2078023 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor
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