Backtesting expected shortfall for world stock index ETFs with extreme value theory and Gram–Charlier mixtures

  1. Molina-Muñoz, E.
  2. Mora-Valencia, A.
  3. Perote, J.
Revista:
International Journal of Finance and Economics

ISSN: 1099-1158,  1076-9307

Año de publicación: 2021

Volumen: 26

Número: 3

Páginas: 4163-4189

Tipo: Artículo

DOI: 10.1002/IJFE.2009 GOOGLE SCHOLAR
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