Modified variance incorporating high-order moments in risk measure with Gram-Charlier returns

  1. León-Camacho, B.
  2. Mora-Valencia, A.
  3. Perote, J.
Revista:
Engineering Economist

ISSN: 1547-2701,  0013-791X

Año de publicación: 2022

Volumen: 67

Número: 3

Páginas: 218-233

Tipo: Artículo

DOI: 10.1080/0013791X.2022.2078023 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor
Fuente de los datos: Scopus